10月22日下午，由科研处、数学与数量经济学院联合举办的“舜耕讲坛”第二十一场学术报告在舜耕校区实验楼507室举行，来自北京大学数学科学学院博士生导师、金融数学系主任吴岚教授做了题为“我国的无风险利率建模与预测”的报告。数学与数量经济学院、金融学院、保险学院等学院的部分教师、研究生和本科生参加了报告会，报告会由经理安起光教授主持。
吴教授首先介绍了北京大学数学与科学学院金融数学系创立及其现状，分析我国的无风险利率建模与预测。重点围绕研究工作、业界情况、我国数据现状、数据来源及获取等方面介绍了我国无风险利率研究的背景；从货币市场和国债市场的视角介绍我国无风险利率的基本情况及无风险利率品种的统计特征;分类介绍了短期利率时间序列建模、期限结构的静态建模、动态期限结构模型。最后，分享了北大金融系在人才培养方面的成功经验，以金融数学的问题研究和课程设置为切入点，渐近式的对比分析了金融数学专业本科生、硕士研究生、博士研究生专业必修课程设置、选修课程模块设置、实习单位的实习项目内容与毕业论文的题目相统一、自主学习掌握编程语言工具等方面进行了详细的说明。整场报告视角新颖、思路清晰、信息量大，拓宽了公司师生对我国无风险利率研究问题及方法的视野，极大地促进了教师从事研究的热情，激发了员工学习建模分析问题的兴趣，对公司金融数学专业课程建设以及数量经济团队建设与发展起到了积极的促进作用。