日前，公司青年教师朱庆峰博士撰写的论文《Forward-backward doubly stochastic differential equations and related stochastic partial differential equations》在《中国科学》2012年第55卷12期上发表。
朱庆峰老师是山东大学金融数学与金融工程专业博士。l990年，彭实戈院士和法国著名数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向，成为研究金融产品定价的重要工具。朱庆峰撰写的论文《Forward-backward doubly stochastic differential equations and related stochastic partial differential equations》是对倒向随机微分方程研究的延续和发展。该论文系统地介绍了正倒向重随机微分方程的连续性方法，引入了正倒向重随机微分方程桥的概念，证明了由桥连接的两个正倒向重随机微分方程具有相同的唯一可解性。通过构造恰当的桥，得到了几类唯一可解的正倒向重随机微分方程，并应用该类方程，给出了一类随机偏微分方程的概率表示。该结果具有很高的理论意义和重要的应用价值。
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