10月5日下午，统计学院“百脉大讲坛”第95讲通过腾讯会议线上平台顺利举行。上海财经大学统计与管理学院经理冯兴东教授应邀做客本次讲坛，做了题为“Spatial-temporal Model with Heterogeneous Random Effects”的学术报告。统计学院部分教师、博士硕士研究生，通过会议客户端参与了本次学术活动。报告会由经理李国锋教授主持。
报告伊始，冯兴东教授首先从全球生态环境变化与世界经济发展等背景分析展开，详细阐述了其研究动机，并与大家一起回顾了相关理论和研究文献，进一步确认了研究问题；其次是将时间序列分析和分位数回归方法相结合，阐述了其研究团队提出的时空异质性随机效应模型的创新工作，并详细讲解了模型的构建过程，包括DSAR模型结构、空间权重设计、相关变量解释、个体随机效应假设等研究内容；然后考虑到不同频率数据的影响，阐述了模型参数的QMLE、WCQE与WQAE的二步估计方法，论证了模型估计量的相合性、收敛性等特性，并通过设定“不同N、T”“不同分位数点”和“不同分布”等三种情形进行了模拟分析；最后利用真实时空数据进行实验分析，结果表明了所构建理论模型的有效性和实际意义，并指出研究仍存在不可忽略缺失数据等问题研究的未来方向。
冯教授的讲座深入浅出，以清晰的实例描述和逻辑演绎，为师生们讲解了时空异质性影响随机效应模型的构建与实证分析过程，深深启发了师生们关于统计科学研究的理解，得到入会师生的积极反响。
报告人简介：
冯兴东，上海财经大学统计与管理学院经理、统计学教授、博士生导师。研究领域为数据降维、稳健方法、分位数回归以及在经济问题中的应用、大数据统计计算等，在国际顶级统计学期刊JASA、AoS、JRSSB、Biometrika上发表论文多篇。2018年入选国际统计学会推选会员(Elected member)，2019年全国青年统计学家协会副会长，2019年全国统计教材编审委员会第七届委员会专业委员（数据科学与大数据技术应用组），2020年担任国务院学科评议组（统计学）成员。
撰稿：李祚娟
审核：李国锋